Vad är Basel I?
Basel I, även känd som 1988 Basel-avtal, är standarduppsättningar av bankregler för minimikapitalkrav för banker som baseras på vissa procentsatser av riskvägda tillgångar med målet att minimera kreditrisken.
De banker som verkar internationellt är skyldiga att ha ett minimikapital på 8% på grundval av riskvägda tillgångar. Hittills har tre uppsättningar regler bildats, varav Basel I är den första, och tillsammans kallas alla Basel-avtal. Dessa normer skapar hjälp för att bygga förtroende bland internationella investerare, kunder, myndigheter och andra intressenter.
Exempel på Basel I
Låt oss säga att en bank har en kontantreserv på $ 200, $ 50 som en bostadslån och $ 100 som lån som ges till olika företag. De riskvägda tillgångarna enligt de fastställda normerna kommer att vara följande: -
- = ($ 200 * 0) + ($ 50 * 0,2) + ($ 100 * 1)
- = 0 + 10 + 100
- = $ 110.
Därför måste denna bank enligt Basel I upprätthålla minst 8% av 110 $ som minimikapital (och minst 4% i primärkapital).
Krav
Detta klassificerar bankens tillgångar i fem kategorier baserat på risk i form av en procentsats, det vill säga 0%, 10%, 20%, 50% och 100%. Gäldenärens karaktär avgör vilken kategori bankernas tillgångar ska kategoriseras. Några vanliga exempel är följande: -
- 0% -kategorin består av centralbank, kontanter, statsskuld, en hemlandsskuld som statsobligationer och eventuell OECD-statsskuld;
- 10% -kategorin består av offentlig skuld;
- 20% -kategorin inkluderar värdepapperiseringar såsom värdepapper med säkerhet med högsta AAA-betyg;
- 50% inkluderar bostadslån, kommunala intäktsobligationer;
- 100% inkluderar de flesta företagsskulder och privat sektor skuld, fastighetssektorn, icke-OECD bankskuld där löptiden är över ett år.
Banken måste behålla kapitalet (Tier 1 och Tier 2) lika med 8% av de riskvägda tillgångarna inom vilken kategori det faller. Till exempel, om en bank har riskvägda tillgångar på över 200 miljoner dollar, måste den behålla kapitalet på cirka 16 miljoner dollar.
Genomförande
Basel I-avtalet fokuserar främst på riskvägda tillgångar och kreditrisker. Här klassificeras tillgångarna utifrån de risker som är förknippade med dem. Risken kan variera från 0% till 100%. Enligt denna stadga är kommittémedlemmarna överens om att genomföra ett fullständigt Basel-avtal med aktiva medlemmar. Under Regulatory Consistency Assessment Program (RCAP) publicerar kommittén halvårsrapporter om medlemmarnas framsteg i genomförandet av Basel-standarderna. De uppdaterar också alla de involverade G-20 länderna som medlemmar. Bankernas kapital klassificeras i två kategorier i Basel I-ordningen, dvs. nivå I och nivå II. Primärkapital är kapitalet, som är mer permanent och utgör minst 50% av bankens totala kapitalbas, medan nivå II-kapital är fluktuerande och mer tillfälligt.Medlemmar av Basel-avtalet måste genomföra denna förordning i sina hemländer. Detta avtal sänker bankens riskprofil och driver tillbaka investeringar i banker som var misstroade efter subprime-lån 2008.
Basel I vs. Basel II
I juni 1999 beslutade utskottet att ersätta 1988 års överenskommelse om en ny kapitaltäckningsram. Detta ledde till upprättandet av den reviderade kapitalramen 2004, Basel II, som består av tre pelare som nämns på följande sätt: -
- Minsta kapitalkrav
- Effektiv användning av avslöjande som ett medium för att stärka marknadsdisciplin och för sund bankpraxis.
- Intern utvärderingsprocess och granskning av institutets kapitaltäckning.
Den huvudsakliga skillnaden mellan båda reglerna är att Basel II införlivar kreditrisken hos finansinstitut för att fastställa de lagstadgade kapitalkvoterna.
Fördelar
- Efter genomförandet av avtalet har kapitaltäckningsgraden ökat avsevärt i internationellt aktiva banker och har också tagit bort en källa till konkurrens ojämlikhet som uppstod på grund av skillnaderna i nationella kapitalkrav.
- Det hjälpte till att stärka banksystemets stabilitet internationellt.
- Det förstärkte förvaltningen av landets huvudstad.
- Jämfört med en annan uppsättning BASEL har den en relativt enklare struktur.
- Det utgör ett riktmärke för bedömningen av deltagarna på marknaden eftersom den antas över hela världen.
Begränsningar
- Det betonar mer på bokfört värde snarare än marknadsvärde.
- Avtalet kunde inte i tillräcklig utsträckning bedöma riskerna och effekterna av nya finansiella instrument och riskreducerande tekniker.
- Kapitaltäckning som Basel I baseras på beror bara på kreditrisk, medan alla andra risker såsom marknads- och operativa risker undantas från analysen.
- Det skiljer inte mellan gäldenärer med olika kreditbetyg och kvalitet vid bedömning av kreditrisk.
